タグ別アーカイブ: 自動売買

FX自動売買で安定的に利益を出すことが難しい理由

自動売買というとMT4が有名だが、実際に安定して利益を出すことは非常に難しい。これは実際にMT4を使って売買のロジックを組んでシミュレーションをしてみたことがあればすぐにわかることである。

問題は色々あるが、例えば1年で検証をすると右肩上がりの結果が出るシステムがあるとして、これを5年で検証すると結果大損だったりする。長期的に安定して右肩上がりに利益を出すことがこんなにも難しいのかと心底思うほどに、システムトレードは難しい。

今までの5年間、良い結果が出ているからといって、この先の1年でも同様に利益が出るかは実は誰にもわからない。今までの結果は未来への約束にはならない。マーケットには色々な場面があるので、その全ての状況にマッチするシステムなど無いということが第一の問題。

システムトレードを考えるときに、実際に挑戦している時には、今から書くような内容を否定的にとらえて、「私はその制約をクリアして、絶対に成功してみせる」と考えてしまう場合が多いが、実際には、銀行金利が0.1%未満で、通常のファンドマネージャが年率40%とかなら非常に優秀だと判断されていることを考えると、当然その動かしている資金の差があるとはいえ、やはり個人がシステムを組んで、簡単に利益が出せるとは考えないほうが良い。

特に一番注意が必要なのは、市販されているシステムこれは90%はインチキシステムだと考えたほうが良い

特にロジックが非公開のシステムなどもあるが、自分の命と愛の次に大切なお金を、そんなものに賭けるなんて本当にギャンブルと同等だと思ったほうが良い。

ある日突然、本当に深いマイナスに見舞われて、このドローダウンで、一発で全資金を刈り取られる場合がある。このドローダウンの問題もシステムトレード特有の問題。一度やり始めたらどんな場面でもシグナルに従えと投資の教科書にはよく書いてあるが、実は多分正しくない。

そもそも、そのシステムがマーケットのすべての状況を正しく判断して、シグナルを出せるとは限らない。

未曾有の展開においては、実は人が判断する方が正しい場合が多々ある。ゆえに、システムトレードの正しい使い方は、裁量トレードとシステムトレードを組み合わせて、両方の良い点を活かす様にするということ。そうしなければ、継続的な勝利は見えてこない。(執筆者:凪石 剛)

口座開設+取引で5000円キャッシュバック!↓↓

スプレッド幅、業界最狭水準ならここ↓↓

トラッキングトレードで繰り返し取引しよう↓↓

自動売買がほとんどのFX会社で禁止されている理由

 前の記事(国内業者は儲けすぎると口座凍結するって本当? FX業者に聞いてみた)の続きになってしまい申し訳ないのですが、国内業者のほとんどの会社が自動売買を禁止しています

 その理由を探ってみようと思いまして、FX業者の「よくある質問」や「QアンドA」などを探った結果答えが分かりました。

 要するに自動売買ソフト自体を使う事は違法ではありませんが、自動売買ソフトのレンタル(貸しだしたり)・や売ったりすることが違法となる可能性があるからです。

 法令を出して小難しくして申し訳ないのですが、金融商品取引法という名前の法律があり、第29条及び第197条の2第10の4号の所で禁止されています。この自動売買ソフトを売ったり、レンタルさせる事は違法ではないのですが、ほとんどの業者が許可を得ていないのが現状のようです。

 投資助言・代理業をする場合は、金融庁や財務局などに登録する必要があります。ソフトを使わせる事自体が、助言と解釈しているようですね。FX会社としましても、そのような違法な会社から購入された自動売買ソフトを使われると自分の所まで火の粉が来る可能性がありますので、禁止しているようですね。

 また、プログラムソフトを使われますと、FX会社のサーバーが重くなる可能性もあり、他の顧客の取引にも影響する可能性があるので完全に禁止していると言う事です。まあ、ソフトを販売する会社が金融庁に登録していても、FX会社が許可してないのでどっちみち使えないと言う事ですね。(執筆者:登 泰平)

初心者でも超カンタンに「自動注文」で稼ぐポイント

 自動注文と言えば、システムトレード(通称シストレ)を思い浮かべる人が多いかも知れません。でも、シストレってプログラムを組まなきゃいけないですし、FX会社が提供しているものをそのまま使ったところで利益が出せるとは思えませんよね。とにかく敷居が高い、というのが第一印象ではないでしょうか。しかし、もしどんな初心者でもその日から簡単に出来る自動注文があったとしたら? 実は誰でも指値を入れるだけで手軽にできるんです。

 それは相場の急落狙いで.00銭で指値買いを入れ、指値より5pp上にリミットを設定しておくだけです。具体的な数値を出すと、現在(118.80)だったならば、118.00に指値買い、118.05にリミットを設定しておくといったところでしょうか。おそらく驚くほど簡単にお小遣いが稼げるはずです。

 これは何故かと言えば、00を割るとストップロス注文と買い注文が一気に殺到します。逆張りは大抵ストップロス注文が一巡すると、底値で買いたかった向きの注文が次々と入る傾向にあるので、.00を割っても1度目は再び.00を超え、ある程度のところまでする反発パターンがほとんどです。

 ただし、ここで注意したいのは「2匹目のドジョウはいない」という点です。もちろん何度も.00という重要な節目ですから、買いが厚ければ防衛に成功するパターンもあるでしょうが、下値を模索している段階では、最終的には節目では売り方が勝ってしまうものです。1度目に成功したからといって、2度目、3度目も同じポイントで逆張り反発狙いで自動注文を出すのは必ず避けるようにしましょう。仮にやるとしても、次は117.00です。(執筆者:大島 正宏)

日本ではシストレは定着しない? 既に二社がサービス終了のMT4

 2012年頃アルゴリズムによる高速売買がFX市場を席捲しはじめたころから注目されだしたのがシストレによる自動売買ですが、その中でも卓越したプラットフォームで自在に戦略設定ができるとして国内でもクローズアップされたのがMT4と呼ばれるシェアウエアで国内でもすでに6社以上が導入をはかっている状況にあります。

MT4はロシアのソフトウエア会社が開発した高機能FXトレードソフト

 このMT4とは正確にはメタトレーダー4と呼ばれるもので名前のとおりメタトレーダーのバージョン4のシェアウエアです。開発したのはなぜかロシアのソフトウエア会社で、このソフト自体はシェアウエアで導入にお金がかからないため、海外の主要なFX業者の実に8割近くがMT4を導入しているといわれています。

 海外業者の場合はプラットフォーム開発のコストをセーブして対顧客獲得のボーナスなどのプロモーションに大きな投資を行うところが特徴で、日本の業者は少しでもユーザビリティが向上するように自社で開発したトレーディングツールを独自提供するところが大きく異なっています。まあ景表法の問題で多額のボーナスをクレジットとしてでも提供できないという事情もあります。

導入が始まったばかりなのに既に二社がサービスの中止を宣言

 日本ではこれからやっと普及が始まろうかとしているこのMT4ですが、先行して導入した二社がそのサービスを終了しはじめており、業界でも話題になっています。最初に脱落を決めたのがマネックス証券で同社は昨年11月にサービスを終了し、その代わりにデンマーク製の新しいプラットフォームであるTradableの正式導入を始めています。

 またサイバーエージェントからM&Aでビジネスを買い取ったYJFX!もこの3月末でMT4のサービスの終了を宣言しています。導入当初は非常のポテンシャルが高く話題性もあったはずのMT4の導入が顧客の獲得に結びついていないことを示唆するのがこうした動きですが、なぜ日本で人気がでないのかはよくよく調べて見ると比較的簡単なところに問題があることがわかります。

世界最狭水準スプレッドMT4なら→FXトレードフィナンシャル

MT4の自動売買はユーザーに過大な負担

 国内ではチャートソフトとしての評価よりも自動売買ができるプラットフォームとしての期待が大きいMT4ですが、これを使って実際に自動売買をしようとした場合、クライアント(つまりユーザーサイド)のPCが24時間安定稼動し、常時ネットに接続している環境を作り出さなくてはならないところが大きなネックとなるのです。

 確かに自宅のPCにMT4をインストールして常時ネット接続にしたまま利用することも可能ですが、なんらかの理由でPCが停止したりネット接続が切れることになるとポジションの制御ができなくなり、売買不能に陥り多額の損失を出すことを迫られることになります

 そのためVPSと呼ばれるレンタルサーバーを借り、OSをインストールした上でMT4を導入して管理していく必要がユーザー側に発生することになりますが、費用の負担といい、サーバーの管理といい、FXの取引ノウハウとは全く関係ないITの領域に知見を求められることがその利用にあたって高いハードルとなっているのです。

 VPSをわざわざ借りてウインドウズをインストールしてみたものの設定を間違えて自動更新にしてしまったところ明け方に勝手にサーバーが再起動してMT4が止まってしまったという、笑うに笑えないような悲劇も起きているのです。

EAの収集と選択も至難の業

 同じ自動売買ができるプラットフォームであるイスラエルのトレーデンシー社が開発したミラートレーダーはストラテジー(戦略)は業者がプリインストールしたものだけしか使えませんが、一旦設定をすればパソコンを切っても業者側のサーバーに条件が保管されて利用が可能ですし、300種類以上のストラテジーがプリインストールされており、多い業者では8000種類が用意されていることからどう選択するかの妙味となっているのですが、MT4のストラテジーにあたるEA・エキスパートアドバイザーは利用者がネット上から有償・無償のものを収集し、バックテストで本当に機能するかを確認してからでないと利用できないといった別のハードルの高さも普及の障害となっていると考えられます。

そもそもストラテジーはブラックボックス

 これはMT4におけるEAに限ったことではありませんが、ミラートレーダーのストラテジーもバックテストの結果は良好でも週が変わると突然パフォーマンスが悪化してドローダウンの温床になるケースが続出しています。

 これはプログラム自体が特定のテクニカルツールの売買シグナルに依存していることからくるものであり、アルゴリズムのようにさまざまな情報から判断して売買の展開を変えていくといったほどのインテリジェント製がそもそもないことから、売買シグナルがでるまで間違った方向にポジションを増やし続けるなどの問題も起こってきています。しかもこうしたプログラムは第三者が作っているので内容が明快ではなく、とかくブラックボックス化しやすいのもユーザーから嫌気されはじめているのです。

先行利用ユーザーほど落胆させられる状況

 こうしたことからいち早く利用をはじめた先端ユーザーであればあるほどその使い勝手の難しさを実感することとなっているのがMT4の国内利用の現状となってしまっているのです。こうしたことから導入業者の1社であるFXTSなどはNDD方式により狭いスプレッドをMT4でも提供するようになっており、裁量取引でもチャートソフトとして効率利用できるように配慮をはじめているところもではじめています。

 クラウドコンピューティングが流行りの昨今の市場ですから本来はMT4もクラウドで提供することが利用に弾みをつけたのだろうと思いますが、ちょっとした配慮不足が利用拡大に結びついていないというのが現状となってしまっているのです。それとは逆にユーザーの関心はトレードの中身に透明性がありわかりやすいループイフダンへとシフトしつつある状況になってきています。(執筆者:坂本 博)

世界最狭水準スプレッドMT4なら→FXトレードフィナンシャル