FX自動売買で安定的に利益を出すことが難しい理由


自動売買というとMT4が有名だが、実際に安定して利益を出すことは非常に難しい。これは実際にMT4を使って売買のロジックを組んでシミュレーションをしてみたことがあればすぐにわかることである。

問題は色々あるが、例えば1年で検証をすると右肩上がりの結果が出るシステムがあるとして、これを5年で検証すると結果大損だったりする。長期的に安定して右肩上がりに利益を出すことがこんなにも難しいのかと心底思うほどに、システムトレードは難しい。

今までの5年間、良い結果が出ているからといって、この先の1年でも同様に利益が出るかは実は誰にもわからない。今までの結果は未来への約束にはならない。マーケットには色々な場面があるので、その全ての状況にマッチするシステムなど無いということが第一の問題。

システムトレードを考えるときに、実際に挑戦している時には、今から書くような内容を否定的にとらえて、「私はその制約をクリアして、絶対に成功してみせる」と考えてしまう場合が多いが、実際には、銀行金利が0.1%未満で、通常のファンドマネージャが年率40%とかなら非常に優秀だと判断されていることを考えると、当然その動かしている資金の差があるとはいえ、やはり個人がシステムを組んで、簡単に利益が出せるとは考えないほうが良い。

特に一番注意が必要なのは、市販されているシステムこれは90%はインチキシステムだと考えたほうが良い

特にロジックが非公開のシステムなどもあるが、自分の命と愛の次に大切なお金を、そんなものに賭けるなんて本当にギャンブルと同等だと思ったほうが良い。

ある日突然、本当に深いマイナスに見舞われて、このドローダウンで、一発で全資金を刈り取られる場合がある。このドローダウンの問題もシステムトレード特有の問題。一度やり始めたらどんな場面でもシグナルに従えと投資の教科書にはよく書いてあるが、実は多分正しくない。

そもそも、そのシステムがマーケットのすべての状況を正しく判断して、シグナルを出せるとは限らない。

未曾有の展開においては、実は人が判断する方が正しい場合が多々ある。ゆえに、システムトレードの正しい使い方は、裁量トレードとシステムトレードを組み合わせて、両方の良い点を活かす様にするということ。そうしなければ、継続的な勝利は見えてこない。(執筆者:凪石 剛)

口座開設+取引で5000円キャッシュバック!↓↓

新規口座開設キャンペーン開催中!↓↓

トラッキングトレードで繰り返し取引しよう↓↓