たくさんの通貨を持ちリスクヘッジしたい人は、相関係数を調べる事から


 残念ながら、雨で桜がどんどん散っていきますのでお花見はお早めにしてくださいね。さて今回は、通貨をたくさん持っている人は、何を考えているのかというのを考察したいと思います。

 私は、ずっと書いているように、ドル円、ユロ円、ユロドル、ポン円ぐらいとたまにポンドルをやるぐらいですので、最大でも3通貨しか持ちません。

 しかし、色んな方のブログを見ていると、8通貨ぐらいを同時に持っている人いますね、あの方々は何を考えいるのか志摩憶測しますと、リスクヘッジをしているつもりなのだと思います。このような時に用いられるのは相関係数です。

 相関係数とは、例えば、ドル円と日経は、どれぐらい同期といいますか、関係しているのかというものです。

 以前、私の記事(「日経平均先物」を目安にFX取引をしてみよう 勝率が上がるかも!?)で日経平均とドル円の相関性に触れました。

 ドル円と日経の相関係数は、「90日間(2014/11/25->3/31):0.60485」です。相関係数は、1.0から-1.0まであり分かりやすいようにプラスをつけますが、+1.0なら完全に同じ動き、-1.0なら完全に反対の動きをしていると言う事になります。0なら全く関連がないと言う事を意味します

 今回の90日間で、ドル円と日経の動きの相関係数は、0.60485ですから、まあまあ同じ動きをしていると言う事になります。

 相関係数が1.0のポジションを2つ持つと、例えば儲け100円と儲け100円、或いは損益100円と損益100円になり、リスクヘッジができていない事になります。逆に-1.0のポジションを持つと、例えば儲けも100円、損益も100円となりますからポジションを持つ意味がなくなります。

 複数の通貨を持ちリスクヘッジをしたければ、この相関係数も参考にしてください。(執筆者:登 泰平)